首先看数据格式是时间序列数据还是面板数据，这要在stata中申明；然后进行平稳性检验即单位根检验，命令是adf或pp，如果两个变量都不存在单位根或者是同阶单位根，就可进行协整检验，命令是xtpedroni，
当存在多个变量的时候，协整关系可能不止一个，这个是传统的E-G检验无法迅速得出的，所以出现了基于迹统计量和最大特征值统计量的JJ检验，又来判断变量之间协整关系的个数，
用STATA 做的话 你可以使用vec 命令试试~
stata里，变量如果一阶单整的话滞后项
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