请教stata怎么做8个变量的协整

2025-03-17 16:13:38
推荐回答(3个)
回答1:

首先看数据格式是时间序列数据还是面板数据,这要在stata中申明;然后进行平稳性检验即单位根检验,命令是adf或pp,如果两个变量都不存在单位根或者是同阶单位根,就可进行协整检验,命令是xtpedroni,

回答2:

当存在多个变量的时候,协整关系可能不止一个,这个是传统的E-G检验无法迅速得出的,所以出现了基于迹统计量和最大特征值统计量的JJ检验,又来判断变量之间协整关系的个数,
用STATA 做的话 你可以使用vec 命令试试~

回答3:

stata里,变量如果一阶单整的话滞后项