如何设置内生变量的滞后一期值作为工具变量

2025-04-12 23:57:31

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回答1：

我在使用xtdpdsys做动态面板的系统GMM估计时，
当使用的命令为xtdpdsys ls lntrade lnfdi tfp lnagdp lnkty ,two vce(gmm)，可以做sargan和AR检验；
然后，按照STATA-HELP中的例子，使用命令xtdpdsys ls l(0/1).lntrade l(0/1).lnfdi l(0/1).tfp l(0/1).lnagdp l(0/1).lnkty ,two vce(gmm)，就会提示cannot calculate Sargan test with dropped variables！
而且，一般采用内生变量的滞后一期值作为工具变量，那么在xtdpdsys命令中如何设置工具变量呢？pre和end的使用也不是很清楚，在此请教大家。