深圳有两个火车站，一个是罗湖区的（深圳火车站），另一个是南山区的（深圳火车西站），西站就比较靠近宝安区。不过估计那没多少车能知道宝安区，可能坐到南头检查站再转车
看你坐什么车了，深圳北都是高铁和动车，深圳西就是普铁。具体的要看你是愿意坐什么车过来，深圳西相对来说离宝安区近一些，反正都可以坐地铁前往。
