面板数据的平稳性检验是必须的.数据量少的话一般无须做平稳性检验。 但同时还得考虑用这些数据做什么，如果 是时间序列预测，则必须做该检验首先，不是所有的数据都需要进行平稳性检验，只有时间序列数据需要其次，这跟相关系数没关系再次，一个自变量多个自变量都可以协整分析就是回归，只不过加了道平稳性检验罢了，其余的和一般回归殊无二致。
