套利机制，ETF在二级市场上买卖，供求关系将导致ETF的市场价格，其净之间的偏差。此外，ETF收取管理费来支付交易成本及分配股利，也可以导致两者之间的偏差。当这个错误是大，投资者可以利用申购赎回机制套利交易。
例如，当上海证50ETF的市场价格高于基金份额净值时，投资者可以购买组合证券，购买ETF基金份额与组合，然后出售基金份额在二级市场，从而使采取的差异，扣除交易成本。与此相反，当ETF市场价格低于净值时，投资者可以买入ETF，然后通过市场赎回一篮子股票在A股市场的股票，以换取扔掉，赚取差价。
套利机制，为投资者提供了新的利润机会，但其最大的作用在于通过套利者的申购和赎回交易，消除其净资产的ETF交易价格之间的偏差，从而使该ETF的交易价格总是与索引一致。
必须强调的是，套利交易操作技能和雄厚的技术工具，以及套息交易的两个机构，以消除套利机会增加，零售，套利交易是不恰当的。上证50ETF上市的起点为100万份的申购和赎回，也决定了中小散户无法参与套利。
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